144 Setups de robôs traders para se inspirar!

Pontos-chave:

  • Aprenda como funcionam os backtests e como eles podem ser úteis na parametrização do seu robô trader.
  • Veja os melhores backtests para diversos indicadores e cenários do mercado.
  • Descubra como criar backtests vencedores para configurar novos robôs traders.
Índice

Traders, Robôs e Setups.

É simplesmente lógico: um trader que opera de forma manual precisa de um setup (uma estratégia definida). Mas ele até consegue passar sem ela e operar por intuição, confiando na sua experiência e capacidade de ler o mercado.

Mas um robô realmente precisa ter um setup.

(Setups são a matéria-prima dos robôs).

Robôs só operam com regras definidas. Eles não têm a capacidade (por enquanto) de analisar o mercado sozinhos e definir as operações com base em sua experiência. Por isso, eles precisam de um conjunto de condições predefinidas para avaliar e executar pontos de entrada e saída no mercado.

O que isso significa para o trader?

Significa que o trader “manual” pode se dar ao luxo (que na verdade, não é luxo nenhum) de operar com setups não testados. Já o trader que opera com Robôs, precisa de setups testados (com backtest).

Pense naquele curso de Análise Técnica que você (provavelmente) fez. Ou no livro que estudou. Na maior parte dos casos, os instrutores mostram “setups” usando somente o gráfico… Algo assim:

“Olha ali, como deu entrada no “setup”… Olha aqui nesse outro gráfico… Também deu lucro. Está vendo, esse é um setup bem-sucedido!”

E fica por isso mesmo. Você viu um ou dois casos em que o setup foi demonstrado, e deixou de ver os outros 999 casos em que ele pode ter funcionado… Ou não.

“Setup” sem backtest é apenas um palpite

Essa é a dura realidade.

Todos aqueles setups que são ensinados, se não forem acompanhados de um backtest, (ou de um relatório de operações em conta real), são apenas palpites. Podem estar corretos ou não.

Como para operar com robôs traders é preciso definir rigorosamente as regras de negociação. O trader é forçado a criar um setup bem definido. A boa notícia é que os robôs permitem testar historicamente a estratégia criada. Isso é feito com backtests.

Então, colocamos a mão na massa e fomos buscar os melhores setups criando backtests.

Preciso Confessar Uma Coisa

Durante toda a minha trajetória como trader e minha experiência no mercado financeiro, eu sempre tive grande desconfiança dos indicadores técnicos.

Como eles poderiam funcionar?

Em primeiro lugar, são muitos!

Em segundo, vários servem para medir o mesmo fenômeno, apenas com pequenas diferenças (os osciladores, como o IFR, o ESTOCÁSTICO, o ROC, entre outros, medem todos a posição relativa do preço nos limites de numa janela de tempo, por exemplo).

Além disso, a facilidade com que é possível manipular seus parâmetros, (“Usaremos a média de 5 ou a média de 6?”, “Bandas de Bollinger com 2 desvios ou com 1,5 desvios?”) leva facilmente ao overfitting, que, como vamos aprender juntos ao longo deste post, é uma das maiores causas de perda para os traders.

Decidi aproveitar a metodologia de backtesting que utilizava há vários anos, para descobrir “a verdade” sobre os indicadores de análise técnica para day trading de mini-índice.

Afinal de contas, é importante para qualquer trader analisar objetivamente os fenômenos de preço no mercado. E, como diz o ditado, “talvez um cachorro velho consiga aprender novos truques.”

O resultado me surpreendeu.

Cada backtest é um setup

A SmarttBot lançou no último ano a funcionalidade de basktesting na sua plataforma e sua estratégia carro-chefe (a TANGRAM) possui dez indicadores:

ADX / Bandas de Bollinger / Estocástico / HiLo / IFR / MACD / Médias Móveis / SAR Parabólico / Stop ATR / VWAP

A análise técnica possui diversos outros indicadores, mas estes 10 oferecem tudo o que um trader precisa para operar no mercado:

Seguidores de tendência (Médias Móveis, MACD, HiLo, VWAP, Stop ATR, SAR Parabólico)

Indicadores de volatilidade (Bandas de Bollinger)

Osciladores (IFR, Estocástico) (ADX)

Com essa combinação de fatores é possível “mapear” inúmeros cenários de mercado. Foi isso o que fizemos.

1.000 Backtests com os 10 indicadores

“Este é provavelmente o maior estudo de indicadores técnicos já feito no Brasil.” André Paludo, AAI da Argentum Investimentos

Chegou a hora: chega de palpite. Vamos para a realidade. O fato é que existem muitas configurações vencedoras usando indicadores.

Nosso trabalho é justamente separar o joio do trigo. É entregar o filé, de bandeja.

O seu trabalho, trader, é escolher quais setups são os melhores para você.

O que você irá aprender neste ebook?

Neste ebook catalogamos os melhores resultados dos 1.000 (1.080) backtests feitos com os indicadores. Ele possui 22 capítulos e 228 páginas. São 144 SETUPS no total!

Entendendo os backtests – Primeiros Capítulos:

Nos capítulos 1 a 9, você tem uma visão geral da estrutura de teste utilizada, para compreender (e sentir segurança) no modo como os backtests foram realizados. Os capítulos são:

1. 1.000 Ideias Para Operar No Mercado!
2. O Que São Backtests? Por Que São Importantes?
3. 10 Indicadores, 1.000 Possibilidades!
4. Backtests: A Estrutura
5. Backtests: Período de Teste
6. Backtests: Os Tempos Gráficos
7. Backtests: Os Targets/Stops
8. Backtests: Parâmetros & Configurações
9. Como Usar Estes Backtests Na Prática?

Resultados dos backtests (SETUPS) – Capítulos 10 a 16:

Nos capítulos seguintes, temos os melhores backtests para cada tipo de abordagem de trading que você, como Trader possa ter:

10. Os Top 5 Resultados Por Tempo Gráfico!
11. Os Top 5 Resultados Por Target/Stop!
12. Os Top 5 Resultados Para Cada Indicador!
13. Quais Os Melhores Indicadores?
14. Os Top 5 Resultados Para Tendência!
15. Os Top 5 Resultados Contra-Tendência!
16. Os Top 10 Backtests!

Como aproveitar ao máximo os backtests – Capítulos 17 a 22:

17. Como Criar Robôs Usando Os Backtests!
18. Diversifique Criando Portfolios!
19. Crie Novos Setups!
20. Anexo 1: Links dos Backtests
21. Anexo 2: Planilhas Dos Backtests
22. Anexo 3: Prints Dos Backtests

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Alguns Exemplos Do Conteúdo Deste Ebook:

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