O que esperar do backtesting de um robô trader?

Pontos-chave:

  • Backtests são a simulação de um comportamento de um robô em um cenário passado do mercado, que ajudam a validar a eficácia de um robô trader.
  • Apesar de serem úteis para identificar robôs com potencial, os backtests têm limitações e há uma série de eventos que ocorrem no mercado que são difíceis de serem incorporados ou previstos por backtests.
  • Comportamento passado não é garantia de comportamento futuro: não é apenas porque um robô performou bem nos backtests que ele deverá performar bem na conta real.

Índice

O que esperar de um backtest?

Um sistema de backtesting utiliza dados históricos do mercado para simular a execução de estratégias de investimento em um período passado. Assim como em qualquer outra simulação, existem limitações do mundo real que são muito difíceis de incorporar a um backtest.

Por exemplo: ao enviar uma ordem de compra a mercado estamos sujeitos não só à análise de risco das corretoras, mas também à situação do book de ofertas e a flutuações no tempo de comunicação entre servidores. Dez robôs exatamente iguais podem enviar uma mesma ordem ao mesmo tempo, mas nada garante que todos eles terão o mesmo preço de execução. 

Graças a essas limitações, qualquer sistema de backtesting oferece simulações aproximadas. Devemos encarar esses sistemas como ferramentas de estudo, especialmente em relação à análise do risco ao qual uma estratégia está exposta, não como um guia para encontrar “setups mágicos”.

Validação da sua estratégia

Um backtest nos ajuda a validar a robustez das nossas estratégias, mostrando como elas se comportariam em determinados períodos do passado. Ainda assim, executar centenas de backtests no mesmo período até encontrar aquele com maior retorno financeiro pode não ser o melhor investimento do seu tempo. Um setup que nos deu lucro num mês pode perfeitamente dar prejuízos no mês seguinte

O backtest tem o seu maior valor quando o utilizamos para crescer e amadurecer enquanto traders. É uma ferramenta muito poderosa que nos permite compreender melhor nosso perfil de investidor. Com ela podemos descobrir bons setups para tendências de alta, de queda ou com mercado lateralizado. Podemos aprender inclusive quando não operar – o trader que sabe o melhor momento para ligar e desligar seu robô está muito à frente dos outros. 

Como é o backtest da SmarttBot?

Executar um backtest na nossa plataforma é muito fácil. Ao abrir a tela do seu robô, você poderá ver no canto superior direito um menu com diversas opções.

Naturalmente, o tempo de execução do backtest varia de acordo com a estratégia utilizada e com o período de execução. Existem algumas soluções disponíveis no mercado que simulam somente com candles entregando um resultado em poucos segundos. Entretanto, a SmarttBot acredita que simulações de qualquer estratégia de investimentos devem utilizar também informações de trades para obter um nível de qualidade minimamente satisfatório.

Nossa plataforma oferece duas opções de simulação: uma com trades amostrados estatisticamente para representar cada candle com apenas uma fração dos dados originais, disponível já no lançamento, e outra com todos os trades disponíveis, a ser disponibilizada em breve.

Para o mini-índice, que possui mais dados que qualquer outro papel negociado na B3, damos uma previsão de aproximadamente 5 minutos para cada mês de execução utilizando dados amostrados, e aproximadamente 30 minutos para cada mês com dados completos. Tais simulações demandam grande esforço computacional, mas é perfeitamente possível que um backtest demore mais ou menos que essa previsão para ser finalizado.

Quaisquer dúvidas sobre o conteúdo podem ser sanadas através dos nossos canais oficiais de comunicação, entre eles a central de ajuda e redes sociais.

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